"Soy asesora comercial desde hace 2 años, y en mi gestión he identificado la importancia de lograr más que una venta, una relación comercial. Por esto decidí tomar este programa para adquirir herramientas de comunicación efectiva y agregar valor en cada de interacción con los clientes. Estas herramientas tambien las considero muy importantes para mi crecimiento profesional y desarrollo personal".

Natalia Contreras

27 años.

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Mineducación.

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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Derechos Pecuniarios, Reglamentos y Constituciones, Bienestar Universitario: Política y Programas / Protección de datos: Política - Solicitudes.

Personería Jurídica: Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895 expedida por el Ministerio de Gobierno.

DIPLOMADO EN
RIESGOS FINANCIEROS

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Una herramienta para la vida

Adquiere herramientas prácticas de medición y gestión del riesgo

OBJETIVO

El Diplomado en Riesgos Financieros de la Universidad del Rosario, busca capacitar a los asistentes en las políticas adecuadas para la organización y gestión del riesgo.

Adicionalmente, los estudiantes estarán en la capacidad de comprender los diferentes tipos de riesgos, las herramientas para su medición y para su modelación.

BENEFICIOS

Conoce los principales riesgos financieros, sus fuentes e interrelación.

Aprende a utilizar herramientas prácticas para la medición y gestión del riesgo de mercado.

Profundiza tus conocimientos sobre el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito, los factores que los conforman y los modelos existentes para medirlos.

Aprende a identificar y cuantificar el riesgo operativo así como las implicaciones financieras que representa para una empresa.

Aprende a identificar y cuantificar el riesgo operativo así como las implicaciones financieras que representa para una empresa.

DIRIGIDO A

Este programa está dirigido a profesionales de las áreas de Economía, Administración, Contabilidad e Ingeniería, y en general estudiantes o profesionales interesados en obtener conocimientos técnicos que les permitan medir, analizar y gestionar riesgos financieros. También puede interesas a profesionales que laboren en áreas de riesgo, control interno, auditoría, tesorerías o áreas afines de la empresa.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla de manera presencial, con el desarrollo de casos y la aplicación de ejercicios y simulaciones en Excel.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I:

Módulo II:

CONVENIO CON

Módulo III:

NUESTROS DOCENTES

Módulo IV: 

Empresa de medición y evaluación de comunicaciones para que directores de comunicaciones y relaciones públicas puedan gestionar su estrategia, rendir cuentas en sus organizaciones y conectarse mejor con sus audiencias. Su misión es garantizar el crecimiento del negocio popularizando la medición y evaluación de comunicaciones, llevando al mercado nuevas formas de medir y conectar a sus clientes con sus audiencias y liderando a un equipo excepcional de profesionales. 

Normatividad y Perspectiva Supervisora

Fundamentos de Estadística para la Medición de Riesgos

Riesgo de Mercado

Marco Internacional del Riesgo de Crédito – Marco de Basilea 
- Qué es el Marco de Basilea
- Evolución: Basilea I, Basilea II y Basilea III
- Políticas y procedimientos generales
- Reglas relativas al Sistema de Administración de Riesgos en Colombia
- Conceptos básicos
- Alcance de los sistemas de administración SARM, SARC, SARL y SARO
- Metodología estándar general
Reglas relativas a la presentación de modelos internos
- Elementos de los sistemas de administración
Calificación de riesgo a nivel local e internacional 
- Calificadoras de riesgo
- Impacto de la calificación de riesgo
- Riesgo país
- EMBI y su aplicación en el mercado de capitales

- Qué es el riesgo y qué es un riesgo financiero
- Fuentes del riesgo 
- Creados por el hombre
- Fenómenos naturales
- Riesgo de negocio/estratégico vs. Riesgos Financieros
- Clasificación de los riesgos financieros
- Gestión del riesgo: identificación, medición, monitoreo, reporting
- Los objetivos de la gestión del riesgo
- Fallos en la gestión del riesgo
- Consecuencias de los fallos en la gestión del riesgo

Conceptos básicos de estadística para la medición de riesgos 
- Precios y rendimientos, ¿por qué son importantes?
- Una mirada a las distribuciones de probabilidad y qué nos permiten medir
- Cálculo de rentabilidad y volatilidad Inferencia estadística: 
- Hipótesis nula e hipótesis alternativa
- Tipos de errores
- Nivel de significancia y valor crítico
- Cálculo del p-valor
Modelos de regresión lineal 
- Modelo de regresión lineal
- Supuestos del modelo de regresión lineal
- Normalidad en los errores
- Análisis de multicolinealidad
- Contraste de homocedasticidad
- Análisis de correlación

- Introducción al riesgo de mercado
- El modelo de media-varianza (Harry Markowitz) 
- Introducción al modelo y explicación gráfica
- ¿Por qué es importante este modelo en la medición de riesgos?
- Aplicando el concepto de diversificación
- Estructuración de portafolios
- Modelo de valoración de activos de capital (CAPM-Capital Asset Pricing Model)
- ¿Qué nos dice este modelo?
- Aplicaciones del modelo a las inversiones y la valoración
- La Beta: ¿cómo medimos el riesgo con ella?
- CAPM y Beta: interpretación gráfica y conclusiones sobre el riesgo.
- Medición del Riesgo de Mercado para Renta Variable
- Volatilidad histórica y Volatilidad EWMA
- VaR de Renta Variable:
Var Paramétrico
Var por Simulación Histórica
Var por Simulación Monte Carlo
- Back-testing del VaR: excepciones y contrastes
- Análisis del VaR: VaR Marginal, VaR Incremental y VaR por componentes
- Expected Shortfall (ES) o VaR Condicional
- Riesgo de Mercado para Renta Fija
- Concepto de duración: Duración de Macaulay, Duración Modificada, Duración Efectiva, DV01 – Valor del Punto Básico
- Concepto y medición de Convexidad y Ajuste por convexidad
- VaR de Renta Fija
- Modelos de frontera Eficiente
- Teoría de diversificación del portafolio
- Portafolios eficientes en mercados de renta fija y renta variable
- Eficiencias marginales en mercado de derivados

La Universidad del Rosario, se reserva el cambio, modificación, ajuste o reemplazo de los docentes según los requerimientos de cada programa.

El listado de docentes puede ser modificado de acuerdo con los requerimientos de cada programa.

CARACTERÍSTICAS

Inicio de clases:

Lugar:

Modalidad
Presencial

Quinta de Mutis

Horarios:

30

May.

29

Ago.

Martes y jueves.

Martes, miércoles y jueves de

6:00 a 9:00 p.m.

Intensidad: 

120 horas

$ 2.890.000 m/cte 

Inversión:

José Mejía

Ingeniero industrial (Javeriana), máster en Finanzas (Alcalá, España), Certificación Internacional en Riesgos - FRM (GARP, EE.UU.). Risk Manager en 21 Capital Management.

Módulo V:

Riesgo de Crédito - Personas

- Introducción al riesgo de crédito
- Qué es el riesgo de crédito
- Importancia del riesgo de crédito en las entidades crediticias
- Definiciones de evento de crédito
- Ciclo integral de crédito: prospección, originación, mantenimiento, cobranza, recuperación, reventa
- Modelos de riesgo de crédito para personas
- Modelos de scoring
- Modelo discriminante
- Modelos regulatorios MRCO
- Validación de modelos de riesgo
- Backtesting
- Coeficiente de Kolmogorov-Smirnov (KS)
- Índice de Gini
- Representación gráfica de ROC
- Modelo CreditMetrics

Módulo VI:

Riesgo de Crédito - Empresas

- Introducción al riesgo de crédito para empresas
- El riesgo de crédito en empresas
- Diferencias con el riesgo de créditos de personas
- Políticas y procedimientos del riesgo de crédito
- Modelos para la estimación y cuantificación de pérdidas esperadas. Cadenas de Markow
- Reglas relativas a las distintas modalidades de crédito
- Clasificación de modalidades de crédito
- Sistema general de provisiones de riesgo de crédito por altura de mora
- Modelo de Asignación de cupos Personas Jurídicas
- Modelo de Asignación de Cupos Personas Naturales
- Gestión y control del riesgo de crédito
- Modelos de rating

Módulo VII:

Riesgo Operacional

- Definición del riesgo operativo
- Factores de riesgo operativo
- Políticas de riesgo operativo
- Marco del riesgo operativo (Basilea)
- Identificación del riesgo operativo
- Tipos de eventos de riesgo
- Evaluación y medición del riesgo operativo
- Elaboración de matrices de eventos de riesgo
- Gestión del riesgo operativo
- Modelos de riesgo operativo
- Modelos binomiales
- Modelo LGD
- Modelos IMA
- Simulación Montecarlo para el riesgo operativo
- Riesgo legal y reputacional

Módulo VIII:

Riesgo de Liquidez

- Introducción y conceptos básicos 
- Concepto de riesgo de liquidez
- Liquidez asociada a la administración de fondos
- Liquidez asociada al mercado
- Relación entre riesgo de liquidez, crédito, mercado
- Análisis de Brechas (Gaps)
- Brechas de los flujos de efectivo proyectados
- Análisis de Gap’s (brechas)
- Gap’s de liquidez, Gap’s de madurez y Gap’s de duración
- Liquidez secundaria del mercado de capitales y su impacto en el riesgo de liquidez
- Cálculo de Indicador de Riesgo de Liquidez – IRL
- ALM – Assets and Liabilities Management
- Stress testing (prueba de resistencia) para riesgo de liquidez
- Modelos de volatilidad en riesgo de liquidez:
- Volatilidad estática
- Volatilidad dinámica
- Volatilidad EWMA

Fundamentos de Gestión del Riesgo

Ingeniero financiero (Universidad Piloto), especialista en Gestión de Riesgos Financieros (Sergio Arboleda) y magíster en Dirección Financiera (San Pablo CEU, España). Cursa actualmente el Doctorado en Finanzas en el Swiss Management Center. Ejecutivo senior de la Vicepresidencia de Riesgos de Bancóldex.

Raúl Rodríguez

Ingeniera financiero y diplomado en Riesgos (Universidad Piloto), máster en Dirección Financiera (San Pablo CEU, España) y máster en Finanzas Internacionales (U. Alcalá, España). Fue directora de estructuración y riesgo en la empresa Estrategias en Liquidez, así como directora de riesgo en Fiduciaria Petrolera.

Lorena Rodríguez

Andrés Navarro

Economista y Administrador de Empresas (Javeriana), máster en Finanzas (U. Alcalá, España). Actualmente es Senior Consultant and Bussines Specialist en TransUnion, y experiencia en riesgos en CIFIN, Banco Santander y Honda.

Economista de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), especialista en Mercados de Capitales (Universidad del Rosario) y diplomado en Finanzas y Mercado de Capitales (Universidad Pontificia Bolivariana). Eduardo es columnista de la Revista Dinero e investigador económico de la Vicepresidencia de Inversiones en Positiva Compañía de Seguros. Tiene experiencia docente de pregrado con la Universidad del Rosario y capacitaciones empresariales y a nivel de posgrado a través de 21 Trading Coach.

Eduardo Bolaños Galindo

CONVENIO CON

Es una compañía de consultoría y formación financiera. Por una parte, su escuela de finanzas se dedica a la formación de inversionistas, traders, analistas y toda persona que tenga un interés profesional por las inversiones, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentre. Entre sus programas propios cuenta con estudiantes en 26 países del mundo y ofrece programas en colaboración con Bolsas de Valores en Europa y Latinoamérica, así como con diversas instituciones de educación superior. 

Por otra parte, cuenta con 21 Capital Management, fondo de inversión privado con el que realiza inversiones internacionales en índices, commodities, divisas y bonos de deuda.

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