"Soy asesora comercial desde hace 2 años, y en mi gestión he identificado la importancia de lograr más que una venta, una relación comercial. Por esto decidí tomar este programa para adquirir herramientas de comunicación efectiva y agregar valor en cada de interacción con los clientes. Estas herramientas tambien las considero muy importantes para mi crecimiento profesional y desarrollo personal".

Natalia Contreras

27 años.

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Mineducación.

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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Derechos Pecuniarios, Reglamentos y Constituciones, Bienestar Universitario: Política y Programas / Protección de datos: Política - Solicitudes.

Personería Jurídica: Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895 expedida por el Ministerio de Gobierno.

DIPLOMADO EN RIESGOS FINANCIEROS

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EMPIEZA AHORA

Una herramienta para la vida

Adquiere conocimientos técnicos para medir, analizar y gestionar Riesgos Financieros

OBJETIVO

El diplomado en "Riesgos Financieros" de la Universidad del Rosario, busca que sus participantes comprendan los diferentes tipos de Riesgos, las herramientas para su medición y su modelación.

Además podrán conocer las políticas adecuadas para la organización y gestión del Riesgo.

BENEFICIOS

Conoce los principales Riesgos financieros, sus fuentes e interrelación

Aprende a utilizar herramientas prácticas para la medición y gestión del Riesgo de mercado

Profundiza tus conocimientos sobre el Riesgo de liquidez y el Riesgo de crédito, los factores que los conforman y los modelos existentes para medirlos

Aprende a identificar y cuantificar el Riesgo operativo así como las implicaciones financieras que representa para una empresa

DIRIGIDO A

Este programa está dirigido a profesionales de las áreas de economía, administración, contabilidad e ingeniería, y en general, estudiantes o profesionales interesados en obtener conocimientos técnicos que le permitan medir, analizar y gestionar Riesgos financieros.

Así como, profesionales que laboren en áreas de Riesgo, control interno, auditoría, tesorerías o áreas afines de la empresa.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla de manera presencial, con el desarrollo de casos, y aplicación de ejercicios y simulaciones en Excel.

CARACTERÍSTICAS

Inicio de clases:

$ 2.890.000  m/cte 

13

Mar.

Jun.

21

Lugar:

Quinta de Mutis
Modalidad
Presencial

Horarios:

Martes y jueves.

Martes a jueves 

6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Intensidad 

120 Horas

Inversión:

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I:

Módulo II:

CONVENIO CON

Empresa de medición y evaluación de comunicaciones para que directores de comunicaciones y relaciones públicas puedan gestionar su estrategia, rendir cuentas en sus organizaciones y conectarse mejor con sus audiencias. Su misión es garantizar el crecimiento del negocio popularizando la medición y evaluación de comunicaciones, llevando al mercado nuevas formas de medir y conectar a sus clientes con sus audiencias y liderando a un equipo excepcional de profesionales. 

Normatividad y perspectiva supervisora

- Marco Internacional del Riesgo de Crédito – Marco de Basilea
- Reglas relativas al Sistema de Administración de Riesgos en Colombia
- Calificación de Riesgo a nivel local e internacional


La Universidad del Rosario, se reserva el cambio, modificación, ajuste o reemplazo de los docentes según los requerimientos de cada programa.

El listado de docentes puede ser modificado de acuerdo con los requerimientos de cada programa.

Módulo III:

Módulo IV:

Riesgo de mercado

- Introducción al Riesgo de mercado
- El modelo de media-varianza (Harry Markowitz)
- Modelo de valoración de activos de capital (CAPM-Capital Asset Pricing Model)
- Medición del Riesgo de Mercado para Renta Variable
- Riesgo de Mercado para Renta Fija
- Modelos de frontera eficiente

Módulo V:

Módulo VI:

Riesgo de Crédito - Personas

- Introducción al Riesgo de Crédito
- Modelos de Riesgo de Crédito para personas
- Validación de Modelos de Riesgo

Riesgo de Crédito - Empresas

- Introducción al Riesgo de Crédito para empresas
- Modelos de Rating

NUESTROS DOCENTES

José Mejía

Ing. Industrial (Javeriana), Master en Finanzas (Alcalá, España), Certificación Internacional en Riesgos - FRM (GARP, EE.UU.) Risk Manager en 21 Capital Management.

Ing. Financiero (Universidad Piloto), Especialista en Gestión de Riesgos Financieros (Sergio Arboleda) y Magíster en Dirección Financiera (San Pablo CEU, España) Cursa actualmente el Doctorado en Finanzas en el Swiss Management Center. Ejecutivo senior de la Vicepresidencia de Riesgos de Bancóldex.

Raúl Rodríguez

Ing. Financiero y Diplomado en Riesgos (Universidad Piloto), Máster en Dirección Financiera (San Pablo CEU, España) y Master en Finanzas Internacionales (U. Alcalá, España). Fue Directora de Estructuración y Riesgo en la empresa Estrategias en Liquidez, así como Directora de Riesgo en Fiduciaria Petrolera.

Lorena Rodríguez

Economista y Administrador de Empresas (Javeriana), Máster en Finanzas (U. Alcalá, España). Actualmente es  Senior Consultant and Business Specialist en TransUnion, y experiencia en Riesgos en CIFIN, Banco Santander y Honda.

Andrés Navarro

Economista de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), Especialista en Mercados de Capitales (Universidad del Rosario) y Diplomado en finanzas y mercado de capitales (Universidad Pontificia Bolivariana).  Eduardo es columnista de la Revista Dinero e Investigador Económico de la Vicepresidencia de Inversiones en Positiva Compañía de Seguros. Tiene experiencia docente de pregrado con la Universidad del Rosario y capacitaciones empresariales y a nivel de posgrado a través de 21 Trading Coach.

Eduardo Bolaños Galindo

Fundamentos de Gestión del Riesgo

- Qué es el Riesgo y qué es un Riesgo financiero
- Fuentes del Riesgo
- Riesgo de negocio/estratégico vs. Riesgos Financieros
- Clasificación de los Riesgos financieros
- Gestión del Riesgo: identificación, Medición, Monitoreo, Reporting
- Los objetivos de la gestión del Riesgo
- Fallos en la gestión del Riesgo
- Típica estructura organizacional de la Gestión del Riesgo en un Banco
- Creando valor con la Gestión del Riesgo
- ERM – Enterprise Risk Management

Fundamentos de estadística para la medición de Riesgos

- Conceptos básicos de estadística para la medición de Riesgos
- Inferencia estadística
- Modelos de regresión lineal

Módulo VII:

Módulo VIII:

Riesgo Operacional

- Definición del Riesgo Operativo
- Factores de Riesgo Operativo
- Políticas de Riesgo Operativo
- Marco del Riesgo Operativo (Basilea)
- Identificación del Riesgo Operativo
- Tipos de eventos de Riesgo
- Evaluación y medición del Riesgo Operativo
- Elaboración de matrices de eventos de Riesgo
- Gestión del Riesgo Operativo
- Modelos de Riesgo Operativo

    - Modelos binomiales
    -Modelo LGD
    -Modelos IMA
 -Simulación Montecarlo para el riesgo operativo
- Riesgo Legal y Reputacional

Es una compañía de consultoría y formación financiera. Por una parte, su escuela de finanzas se dedica a la formación de inversionistas, traders, analistas y toda persona que tenga un interés profesional por las inversiones, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentre. Entre sus programas propios cuenta con estudiantes en 26 países del mundo y ofrece programas en colaboración con Bolsas de Valores en Europa y Latinoamérica, así como con diversas instituciones de educación superior. Por otra parte, cuenta con 21 Capital Management, fondo de inversión privado con el que realiza inversiones internacionales en índices, commodities, divisas y bonos de deuda.

CONVENIOS

Riesgo de Liquidez

     -Introducción y conceptos básicos
          -Concepto de riesgo de liquidez
          -Liquidez asociada a la administración   de fondos
          -Liquidez asociada al mercado
          -Relación entre riesgo de liquidez, crédito, Mercado.
     -Análisis de Brechas (Gaps)
           -Brechas de los flujos de efectivo Proyectados
          -Análisis de Gap’s (brechas)
          -Gap’s de Liquidez, Gap’s de Madurez y Gap’s de Duración
          -Liquidez secundaria del mercado de capitales y su impacto en el riesgo de liquidez.
     -Cálculo de Indicador de Riesgo de Liquidez – IRL
     -ALM – Assets and Liabilities Management
    -Stress testing (prueba de resistencia) para riesgo de liquidez
   -Modelos de volatilidad en riesgo de liquidez:
        -Volatilidad estática
        -Volatilidad dinámica
        -Volatilidad EWMA

Dr. Carlos Andrés Tarquino

Coordinador Académico

Abogado de la Universidad del Rosario, con Master en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, Especialista en Derecho Urbanístico de la Universidad Javeriana, socio - director legal área derecho administrativo y urbanístico, Asesor en Derecho Urbanístico y Gerente del proyecto CISA - Caja De Retiro De Las Fuerzas Militares, Asesor Jurídico en urbanismo y saneamiento predial en la Dirección del Sistema Nacional Habitacional, Asesor D. Urbanístico y Ord. Territorial y Gerente de Proyecto: Estudio Plan Parcial Pedregal.

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